Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Finanční slovník > Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR)

Poslední úprava: 18.11.2009 15:01

V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti a za stanovený časový interval. Nejčasteji se VaR měří při pravděpodobnosti 95 procenta a časovém horizontu jeden den. Interpretace hodnoty VaR např. jeden milión při zmíněných parametrech znamená, že ztráta příslušného portfolia následující den s 95procentní pravděpodobností nepřesáhne jeden milión. Pro měření VaR lze použít několik odlišných způsobů. Mezi nejpopulárnější patří historická metoda, parametrická metoda či simulace Monte Carlo. V našem případě byl výpočet proveden podle metodologie Riskmetrics, kterou publikovala investiční banka J.P. Morgan.

Souvisí s:

e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR23,1087524,39126
USD21,1715022,34650
GBP26,0126627,45634
CHF23,2449724,53504
PLN4,928825,20238

Kompletní informace zde