Schůze ohledně Basel III se bude konat tuto neděli

10.9.2010 13:46

V neděli se sejdou centrální bankéři 27 zemí ve švýcarském městě Basel, aby se dohodli na nové bankovní regulaci.

Skupina G20 volá po zavedení reformy bankovních předpisů Basel III, které by měly zabránit takovým zásahům států do bankovního sektoru jako během nedávné finanční krize.

Guvernéři centrálních bank a Komise Basel pro bankovní dohled by se měli setkat 12. září za účelem schválení a dokončení pravidel Basel III, který by měl obsahovat vyšší kapitálové a likviditní požadavky. Komise Basel se již setkala 7. září a dohodla se na určitě kapitálových požadavcích, detaily však nebyly zveřejněny.

Podle bankéřů, regulátorů a analytiků se očekává zvýšení kapitálového poměru Tier 1 na úroveň 4,5-6 % ve srovnání s 2 % v pravidlech Basel II. Již nyní má mnoho největších bank poměr Tier 1 nad úrovní 10 %. Dále se očekává, že banky budou mít určitý kapitálový polštář nad Tier 1 ve výši zhruba 2-3 %, který pokud nesplní, pak podléhat restrikcím ohledně bonusů, dividend a zpětným odkupům akcií. Navíc se plánuje zavedení proticyklického polštáře, jenž bude aplikován, pokud regulátoři budou cítit, že jsou půjčky v celé ekonomice na nadprůměrné úrovni. Tento polštář by podle očekávání měl také dosahovat 2-3 %.

Basel III by měl podle odhadu přijít v platnost v roce 2013 s tím, že by se tato pravidla měla implementovat po dobu 5-10 let.

Otázka zní, jestli nová a striktnější pravidla, která už se dlouho očekávají, pomohou řešit a zmírňovat systematické riziko. Jisté je jediné, že banky s vyššími kapitálovými požadavky budou mít nižší výnosy z kapitálu. Avšak problém s řízením rizik bude jen částečně přesměrován na regulátory a problémy, které vyvstaly v letech 2008 a 2009 s příliš velkými bankami systematicky ohrožujícími celou ekonomiku tato nová pravidla těžko nějak zásadně vyřeší.

Robert Flasza, analytik, Fio banka, a.s.