Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Finanční slovník > Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR)

Poslední úprava: 18.11.2009 15:01

V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti a za stanovený časový interval. Nejčasteji se VaR měří při pravděpodobnosti 95 procenta a časovém horizontu jeden den. Interpretace hodnoty VaR např. jeden milión při zmíněných parametrech znamená, že ztráta příslušného portfolia následující den s 95procentní pravděpodobností nepřesáhne jeden milión. Pro měření VaR lze použít několik odlišných způsobů. Mezi nejpopulárnější patří historická metoda, parametrická metoda či simulace Monte Carlo. V našem případě byl výpočet proveden podle metodologie Riskmetrics, kterou publikovala investiční banka J.P. Morgan.

Souvisí s:

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Fio banka na Twitteru Fio banka na Facebooku Fio banka na Google+ Fio banka na Youtube

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR26,4479627,62404
USD24,9395026,04850
GBP31,6688833,07712
CHF24,6010325,69497
PLN5,889066,15094

Další měny


Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním. Další informace X